Сондрио - центр обширной горной долины Вальтеллина, протянувшейся от западных до восточных границ региона Ломбардия вдоль реки Адда. Это один из красивейших уголков Ломбардии, её главный горнолыжный регион и один из крупнейших винных регионов Италии, здесь производятся такие вина, как "Грумелло", "Сфурсат" и "Сфорцато-ди-Вальтеллина". Долина славится своими ландшафтами с ледниками, альпийскими реками, озёрами лугами, садами и виноградниками, многочисленными пешими маршрутами и историческими памятниками.
В самом городе Сондрио интересны дворец Палаццо-Сасси 17 века, в котором размещается музей Истории и Искусства Вальтеллины, и замок Масегра 15 века с историческим музеем Гризонов - швейцарских протестантов, которые в период с 16 по 18 века боролись с вальтеллинскими католиками. Из Сондрио можно отправиться по другим достопримечательным местам долины: в город Кьявенна (древнеримская Клавенна) с его церковью Сан-Лоренцо, в которой размещается Ювелирный музей, содержащий коллекцию религиозных артефактов, среди которых инкрустированное Евангелие 12 века; город Камподольчино с интересными зданиями 19 века; деревню Козьо-Вальтеллино с музеем Дикого человека - символа здешних мест; город Теглио с дворцом Беста 15 века; город Тирано с дворцом Салис 17 века и базиликой Мадонны 16 века; город Грозьо, где расположилась церковь Сан-Джорджио 13 века, и расположенный неподалёку Парк наскальных рисунков, где сохранились наскальные изображения эпохи неолита; город Пьедоноссо, где находятся одни из самых красивых церквей региона - Сан-Мартино и Сан-Урбано; и город Грумелло с остатками дворца 13 века.
В нескольких километрах севернее Сондрио у деревни Чиеса расположена горнолыжная зона Вальмаленко, которая известна своими пологими трассами, прекрасно подходящими для тех, кто хочет научиться кататься на горных лыжах. Всего здесь насчитывается около 60 км трасс и 15 подъёмников. Курорт располагает отличной горнолыжной школой с 50 инструкторами. Также в Вальмаленко находится сноупарк, где можно позаниматься сноубордингом.
Северо-восточнее Сондрио в регионе Альта-Вальтеллина расположены самые популярные горнолыжные курорты долины. Горы здесь достигают отметки 4000 м, а отдельные районы покрыты ледниками, на которых можно кататься круглый год. В горнолыжный регион Альта-Вальтеллина входят курорты Бормио, Санта-Катерина, Вальдидентро и Ливиньо. Всего здесь насчитывается 300 км горнолыжных трасс, половина из которых "красные", 80 подъёмников и 95 км равнинной лыжни. Курорты расположились у границы самого крупного национального парка Италии - Стельвио.